Можно ли как-нибудь указать проксирование так, чтобы если на
проксируемой урле -- редирект, то nginx'у вернулся не редирект, а
результат редиректа?
Если можно вместо обычного редиректа, выдаваемого проксируемой урлой, сделать X-Accel-Redirect - то
можно. Ну и не nginx'у вернётся результат, а nginx ещё дополнительным запросом пойдёт по редиректу
за результатом.